两市震荡反弹 今日加挂2月合约
IF主力合约IF2101支撑位4962和4977点,阻力位5042和5027点;IH主力合约IH2101支撑位3467和3478点,阻力位3523和3513点;IC主力合约IC2101支撑位6220和6239点,阻力位6321和6302点。
今日期指或震荡走势。周三市场冲高后涨幅略有收窄。隔夜消息面来看较为清淡,美国三大股指收盘涨跌不一,欧股集体上涨。随后外盘将进入圣诞季。根据港交所日历,港股24日下午将休市,25日休市,28日周一恢复交易。互联互通方面,12月24日开始北向交易全天休市,25日北向和南向交易全部关闭,28日正常开通。操作上以区间思路或短线逢低做多交易为主,注意止盈止损。
二、ETF期权观点及策略:
周三两市偏强震荡反弹,沪指收涨0.76%,创业板收涨1.11%,北向资金净流入43亿。大金融缩量窄幅震荡,平安及招行在60日均线处止跌反弹,茅台高开午后跳水,带动50ETF收涨0.78%,300ETF收涨0.81%。
从波动率来看,标的反弹,隐波低位收平,沪市50ETF波指微跌至16.85%,300ETF波指微涨至16.68%。沪市50ETF1月认购隐波微跌,认沽隐波微涨,平值处隐波价差略有扩大,波动率微笑左端微升,标的反弹后,期权市场较前一日稍偏谨慎。
操作上,昨日继续持有30%仓位1月3400认沽义务仓未动。白酒板块盘中巨震,高位出现分歧,但大金融板块有估值支撑,预计50ETF仍将维持区间震荡。继续关注银保板块及权重个股动向。
三、期权波动率及持仓:
周三50ETF期权认沽认购成交量比84.81%,期权市场情绪中性偏谨慎。从期权持仓变化来看,受12月合约到期影响,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时大幅减少。
从1月持仓变化来看,认购在3700处增仓最大,认沽在3500处增仓最大,50ETF无明显方向预期。
从1月持仓分布来看,仍是认购在3700处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。
从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微涨至16.02%,60日历史波动率微跌至15.91%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的反弹,隐波低位收平,沪市50ETF波指微跌至16.85%,300ETF波指微涨至16.68%。沪市50ETF1月平值认购隐波收跌至16.20%,认沽隐波微涨至17.85%。
四、期权成交数据:
50ETF期权周三成交2565097张,其中认购成交1387937张,认沽成交1177160张,认沽认购比84.81%。总持仓1901795张,认购持仓1098883张,认沽持仓802912张。认购持仓较前一日减少666434张,同比减少37.75%;认沽持仓较前一日减少525527张,同比减少39.56%。
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